Различие между SD и RMSE

здесь можно обсудить кошечек и ёжиков
Аватара пользователя
Vit Nhoc
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 12:28 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение Vit Nhoc » Пт дек 16, 2022 11:11 am

Commander L писал(а):
Чт дек 15, 2022 8:40 pm
Для случая нормального распределения через коэффициент Стьюдента в каждой точке графика.
Для других случаев - копать в сторону неравенств Берри-Эссеена, например.

Здесь, например, п. 2.4.3.
Я вроде сделал, но боюсь где-то что-то напутать (например, вместо корня в формуле брать не корень), поэтому прошу сверить с примером. Предположим, у нас выборка из 5 точек:
x y
4,756 1220,52683
0,5 1154,09543
4,31 1216,44727
4,664 1220,18085
2,84 1195,34195

Моя программа выдаёт:
A 1147.70521374089
B 15.7039403219428
R 0.997425493971543
R^2 0.994857616024376
SD 2.34912840869534
RMSD 1.81962704099596
MAD 1.63824768653371
CI (95%) 2.05910183740973
CI (99%) 2.70624812916707

Всё правильно?

Аватара пользователя
Commander L
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2012 4:00 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение Commander L » Сб дек 17, 2022 12:05 am

Stata дает такие результаты.
Снимок.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Alea jacta est.
"О, утраченный, ветром оплаканный призрак! Вернись!! Вернись!!" Т.Вулф
"Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр." А. де Сент-Экзюпери

Аватара пользователя
Vit Nhoc
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 12:28 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение Vit Nhoc » Чт фев 16, 2023 7:07 pm

Просьба взглянуть на эту страничку:

https://chemcraftprog.com/help/madcalculator.html

В частности на эти формулы:

Изображение

Я пытаюсь - в первой формуле надо брать корень из всей дроби или только из числителя? Возможно я уже разбирался с этим вопросом, но память проблемная.

Аватара пользователя
Ahha
Сообщения: 3765
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 7:02 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение Ahha » Пт фев 17, 2023 12:46 am

Vit Nhoc писал(а):
Чт фев 16, 2023 7:07 pm
в первой формуле надо брать корень из всей дроби или только из числителя?
Если вы про формулу RMSD, то очевидно, что из всей дроби.
Когда начинает изменять память, практики заводят записную книжку, а романтики садятся писать мемуары.

Аватара пользователя
Vit Nhoc
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 12:28 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение Vit Nhoc » Вт дек 26, 2023 1:26 pm

Подниму тему. Я в статье привёл коэффициенты корреляции (A, B), а рецензент потребовал, чтобы я привёл также их ошибку. Как её сосчитать? Это что-то по Стьюденту, для какого-то уровня значимости или как это называется?

Аватара пользователя
madschumacher
Сообщения: 883
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2015 4:30 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение madschumacher » Ср дек 27, 2023 8:55 am

Vit Nhoc писал(а):
Вт дек 26, 2023 1:26 pm
Подниму тему. Я в статье привёл коэффициенты корреляции (A, B), а рецензент потребовал, чтобы я привёл также их ошибку. Как её сосчитать? Это что-то по Стьюденту, для какого-то уровня значимости или как это называется?
Нет, рецензент какую-то херь спрашивает. Но, собственно, есть несколько нормальных вариантов получить подобную величину.
1. Посчитать в явном виде погрешность ковариации, которая будет выражаться через более высокие моменты распределения (предположительно 4-го порядка). Я таких формул в жизни не видал, но поискать/вывести можно...
2. То, что называется bootstrap. Ваш коэффициент корреляции посчитан на наборе N пар точек. Можно взять число 3<M<N, выбрать случайно M пар точек из вашего изначального набора N пар точек, а потом посчитать коэффициент корреляции для этого поднабора точек. Если M и N достаточно маленькие, то все наборы таких точек можно в явном виде перебрать (их число выражается через биномиальный коэффициент CNM). Если же это число слишком велико, то надо генерировать эти выборки случайно. Из получившихся значений коэффициентов корреляции по M парам точек и можно посчитать RMSD этих значений, что и даст оценку погрешности.
И да узрел Охламон, что сие есть круть несусветная!

vmu
Сообщения: 221
Зарегистрирован: Ср июн 06, 2012 6:31 pm

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение vmu » Ср дек 27, 2023 9:26 pm

Vit Nhoc писал(а):
Вт дек 26, 2023 1:26 pm
Подниму тему. Я в статье привёл коэффициенты корреляции (A, B), а рецензент потребовал, чтобы я привёл также их ошибку. Как её сосчитать? Это что-то по Стьюденту, для какого-то уровня значимости или как это называется?
Если речь о коэффициентах A и B зависимости вида y = A*x + B, то стандартные отклонения этих коэффициентов, например, в Excel несложно найти:
https://support.microsoft.com/ru-ru/off ... 7abf772b6d
se1,se2,...,sen - Стандартные значения ошибок для коэффициентов m1,m2,...,mn
seb - Стандартное значение ошибки для постоянной b

Аватара пользователя
bigM
Сообщения: 4949
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2017 2:05 am

Re: Различие между SD и RMSE

Сообщение bigM » Чт дек 28, 2023 12:02 am

Vit Nhoc писал(а):
Вт дек 26, 2023 1:26 pm
Подниму тему. Я в статье привёл коэффициенты корреляции (A, B), а рецензент потребовал, чтобы я привёл также их ошибку. Как её сосчитать? Это что-то по Стьюденту, для какого-то уровня значимости или как это называется?
p-уровень нужен. типа R=0,99, р=0,95
Не красота спасёт мир, а транквилизаторы.

Ответить

Вернуться в «лицом к лицу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя