гребневая (ridge) регрессия

[Lexx]

Господа, кто-нибудь пользовался сабжем для построения регрессионных уравнений?

Так получилось, что в моем случае два регрессора коррелируют между собой (мультиколлинеарность), из-за чего уравнение не устойчиво. В литературе рекомендуют использовать метод гребневой регрессии (ridge regression). Но вот вопрос - в каких программах он реализован и работает. Я пытался использовать Statistica 6.0, но там получаются странные результаты. Пробую подобрать параметр лямбда, но получается, что мои коэффициенты от него зависят линейно, хотя по теории должны выходить на почти const при некотором значении лямбда. Не могу понять, толи это программный глюк (что маловероятно), либо особенность моей модели. Кто-нибудь может прокомментировать, либо посоветовать другие методы борьбы с мультиколлинеарностью и программы доступные, где они реализованы?

[VTur]

Возможно, не учли что-то еще. Какой-то еще побочный фактор (переменная). Или есть систематическая ошибка в измерениях. Или что-то в методике проведения эксперимента.
Попробуйте выразить одну переменную через другую. Та, что имеет больший коэффициент (больший тангенс наклона) оказывает большее влияние - основная переменная.